Вы не докажете что это именно МФО, никак вообще. Номера не принадлежат конкретному мфо, с одного номера могут прозванивать клиентов по мебели, а через 5 минут уже чмфо, а еще через 2 минуты уже банк какой-то.
В общем не реально, вот если бы он и по почте прислали электронке или такой, то другой разговор, заявление в полицию или кибер и давать ход заявлению вплоть до сми, но они же не совсем тупые. Даже! Если позвонили и угрожают Вам прямым текстом и есть у Вас запись, то это не доказательство, суд и полиция покрутят пальцем у виска и всё.