Нет. Они не могут Вам арестовать счета. Они могут сделать Вам ИНН- исполнительную надпись нотариуса и отдать в исполнительную службу и те на основании ИНН открыть ИП- исполнительное производство и тут уже исполнитель может вынести постанову про арест счетов.
Какой у Вас срок просрочки? Если не большой, то пока вообще не обращайте внимание на такие смс. И ещё, ИНН делают тихо не предупреждая, но и тут не надо паниковать. ИНН легко сносится в суде.